公告日期：2021-10-26

建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信沪深 300 指数（LOF）

场内简称 沪深 300LOF 建信

基金主代码 165309

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 11 月 5 日

报告期末基金份额总额 255,968,248.90 份

投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险
管理手段，力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资策略。

原则上股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权
重来拟合、复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而
进行相应调整。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：95%×沪深 300 指数收益率+5%×商业银行
税后活期存款利率。

风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于
货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风
险、较高收益品种。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 18,187,138.35

2.本期利润 -15,768,188.78

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0660

4.期末基金资产净值 460,878,893.00

5.期末基金份额净值 ……
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