公告日期：2017-10-25

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交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年十月二十五日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 交银中证环境治理指数(LOF)
场内简称 环境治理
基金主代码 164908
交易代码 164908
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 7 月 19 日
报告期末基金份额总额 152,282,251.22 份
投资目标
本基金采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差
不超过 4%。
投资策略
本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全复制标
的指数的方法跟踪标的指数，即按照中证环境治理指
数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根
据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当
预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红
等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标
的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导
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致成份股流动性不足时，或其他原因导致无法有效复
制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管
理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟
踪标的指数。在正常市场情况下，力争控制本基金日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不
超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟
踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采
取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中证环境治理指数收益率×95%＋银行活期存款利率
（税后） ×5%
风险收益特征
本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承
担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 -425,686.18
2.本期利润 -532,387.05
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0034
4.期末基金资产净值 151,044,367.56
5.期末基金份额净值 0.992
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实
际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
3.2 基金净值表现
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3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.40% 1.03% -0.08% 1.03% -0.32% 0.00%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（ 2016 年 7 月 19 日至 2017 年 9 月 30 日）
注：本基金由交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金转型而来。基金转型日
为2016年7月19日。本基金的投资转型期为交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资
基金……
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