公告日期：2018-10-25

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
（ LOF）
2018 年第 3 季度报告
2018 年 9 月 30 日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一八年十月二十五日
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（ LOF） 2018 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银四季收益债券
场内简称 工银四季
交易代码 164808
基金运作方式 上市开放式基金（ LOF）
基金合同生效日 2014 年 2 月 10 日
报告期末基金份额总额 809,554,321.02 份
投资目标 在严格控制风险与保持资产流动性的基础上，追求
基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金在深入分析固定收益品种的投资价值的基础
上，采用久期管理等组合管理策略，构建债券组合，
通过重点投资公司债、企业债等企业机构发行的固
定收益金融工具，以获取相对稳定的基础收益，同
时，通过新股申购、增发新股、可转换债券转股票、
权证行权以及要约收购类股票套利等投资方式来提
高基金收益水平。
业绩比较基准 80%×中债信用债（财富）总指数收益率+20%×中债
国开行债券（ 1~3 年）总财富指数收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长
期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货
币市场基金。在债券型基金产品中，本基金主要投
资于公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融
债与次级债、企业资产支持证券、可转换债券（含
分离交易的可转换债券）等企业机构发行的债券，
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其长期平均风险程度和预期收益率高于普通债券型
基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
注：自 2018 年 9 月 18 日起，本基金业绩比较基准由“三年期定期存款利率+1.8%”变更为
“80%×中债信用债（财富）总指数收益率+20%×中债国开行债券（ 1~3 年）总财富指数收益率”
。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018 年 7 月 1 日 － 2018 年 9 月 30 日
）
1.本期已实现收益 2,678,980.95
2.本期利润 21,084,136.66
3.加权平均基金份额本期利润 0.0249
4.期末基金资产净值 838,771,511.29
5.期末基金份额净值 1.0361
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.59% 0.10% 1.21% 0.01% 1.38% 0.09%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注： 1、本基金于 2014 年 2 月 10 日转型为上市开放式基金（ LOF）。
2、根据基金合同的规定，本基金的建仓期为 6 个月。截至本报告期末，本基金投资比例符……
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