公告日期:2016-10-24
富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2016年10月24日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 国富中证100指数增强分级
场内简称 国富100
基金主代码 164508
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年3月26日
报告期末基金份额总额 113,135,715.52份
本基金为股票指数增强型基金。通过量化风险管理方法,控制基金
投资组合与标的指数构成的偏差,同时采取适当的增强策略,在严
格控制跟踪误差风险的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资
投资目标 收益,追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下,本基金力争
使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
1、资产配置策略
本基金采取指数增强策略。为控制基金的跟踪误差风险,本基金的
资产配置将保持与业绩比较基准基本一致,只在股票、债券(主要
是国债)、现金......
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