公告日期：2022-04-22

富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 4 月 22 日
富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
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§2 基金产品概况
基金简称 国富中证 100 指数增强（LOF）
场内简称 国富中证 100LOF
基金主代码 164508
交易代码 164508
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 3 月 26 日
报告期末基金份额总额 22,046,026.00 份
投资目标 本基金为股票指数增强型基金。通过量化风险管理方法，控制基金投
资组合与标的指数构成的偏差，同时采取适当的增强策略，在严格控
制跟踪误差风险的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，
追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下，本基金力争使基金净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。
投资策略 本基金基于被动复制的指数化投资方法，在严格控制跟踪误差风险的
基础上，适度运用资产配置调整、行业配置调整、指数成份股权重优
化等主动增强策略，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。在资产
配置上，本基金采取指数增强策略。为控制基金的跟踪误差风险，本
基金的资产配置将保持与业绩比较基准基本一致，只在股票、债券（主
要是国债）、现金等各大类资产间进行小幅度的主动调整，追求适度
超越业绩比较基准的收益目标。在股票投资上，为严格控制跟踪误差
风险，本基金的股票投资以被动复制跟踪标的指数为主，辅以适度的
增强策略。在债券投资上，本基金债券投资的主要目的是在保证基金
资产流动性的前提下，提高基金资产的投资收益。
本基金也可进行股指期货投资。
业绩比较基准 中证 100 指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%
风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合
型基金、债券型基金及货币市场基金，属于较高风险收益特征的证券
投资基金。
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
注：根据《富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金基金合同》和《关于富兰克林国
海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 5 年分级运作期届满与基金份额转换的公告》，本基金基
金合同生效后 5 年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金
(LOF)，本基金转型日为 2020 年 3 月 26 日，自 2020 年 3 月 27 日（基金转型后首个运作日）起基
金名称变更为“富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)”。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 75,801.04
2.本期利润 -3,854,243.79
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1770
4.期末基金资产净值 26,351,910.71
5.期末基金份额净值 1.195
注：
1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费……
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