公告日期：2021-07-21

富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）
2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国富中证 100 指数增强（LOF）

基金主代码 164508

交易代码 164508

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 3 月 26 日

报告期末基金份额总额 23,191,958.55 份

本基金为股票指数增强型基金。通过量化风险管理方
法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时采
取适当的增强策略，在严格控制跟踪误差风险的基础
投资目标 上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，追求基金
资产的长期增值。在正常市场情况下，本基金力争使基
金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。

本基金基于被动复制的指数化投资方法，在严格控制跟
踪误差风险的基础上，适度运用资产配置调整、行业配
置调整、指数成份股权重优化等主动增强策略，力争获
得超越业绩比较基准的投资收益。在资产配置上，本基
金采取指数增强策略。为控制基金的跟踪误差风险，本
基金的资产配置将保持与业绩比较基准基本一致，只在
投资策略 股票、债券（主要是国债）、现金等各大类资产间进行
小幅度的主动调整，追求适度超越业绩比较基准的收益
目标。在股票投资上，为严格控制跟踪误差风险，本基
金的股票投资以被动复制跟踪标的指数为主，辅以适度
的增强策略。在债券投资上，本基金债券投资的主要目
的是在保证基金资产流动性的前提下，提高基金资产的
投资收益。
……
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