公告日期:2020-07-14
新华中证环保产业指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的风险提示公告
根据《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当新华中证环保产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额——新华环保份额(场内简称:新华环保,基金代码:164304)的基金份额净值大于 1.500 元时,本基金将进行不定期份额折算。
截至 2020 年 7 月 13 日,新华环保份额的基金份额净值接近基金合同规定的
不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注新华环保份额近期的基金份额净值波动情况,并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
(一)新华环保 A 份额(场内简称:NCF 环保 A,基金代码:150190)为
低预期风险且预期收益相对稳定的基金份额,但在不定期份额折算后,原新华环保 A 份额持有人将持有新华环保 A 份额和新华环保份额,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额,风险收益特征将发生较大变化,预期收益实现的不确定性将会增加。
(二)新华环保 B 份额(场内简称:NCF 环保 B,基金代码:150191)为
高预期风险且预期收益相对较高的基金份额,原新华环保 B 份额持有人将同时持有较高风险收益特征新华环保 B 份额与较低风险收益特征新华环保份额,风险收益特征将发生较大变化,且折算后其杠杆倍数将大幅提升,由目前的杠杆恢复到初始的 2 倍杠杆水平。
(三)由于新华环保 A 份额和新华环保 B 份额折算前可能存在折溢价交易情
形,不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意投资风险。
(四)根据基金合同规定,折算基准日在触发阈值后才能确定,因此折算基准日的新华环保份额净值与折算阀值 1.500 元可能有一定差异。
(五)为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易......
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