公告日期:2015-07-20
中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月20日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 中海惠裕分级债券发起式
场内简称 中海惠裕
基金主代码 163907
交易代码 163907
契约型。基金合同生效后三年内,惠裕A份额每满六个月
开放申购和赎回一次;惠裕B份额封闭运作,不开放申购
基金运作方式 和赎回,但可在深圳证券交易所上市交易。基金合同生效
后三年期届满,本基金将转换为LOF,并不再进行基金份
额分级。
基金合同生效日 2013年1月7日
报告期末基金份额总额 568,414,999.47份
在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健
投资目标 增值。
(一)固定收益品种的配置策略
1、久期配置
本基金基于对宏观经济指标和宏观经济政策的分析,判断
宏观经济所处的经济周期,由此预测利率变动的方向和趋
投资策略 势。根据不同大类资产在宏观经济周期的属性,确定债券
资产配置的基本方向和特征;同时结合债券市场资金供求
分析,最终确定投资组合的久期配置。
2、期限结构配置
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在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,对各期限
段的风险收益情况进行评估,对收益率曲线各个期限的骑
乘收益进行分析,在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选
……
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