公告日期：2023-10-16

中银货币市场证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年十月十六日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 13 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银货币

基金主代码 163802

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 6 月 7 日

报告期末基金份额总额 21,320,423,095.54 份

投资目标 在保持本金安全和资产流动性的前提下，追求超过业绩比较

基准的稳定收益。

投资策略 1、短期利率预测。深入分析国家货币政策、短期资金市场

利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化，以及可

能对国内利率引起变化的国际金融动态和中国汇率政策，对

短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金货币资产的配

置策略。 2、组合久期制定。根据对宏观经济和短期资金市

场的利率走势,来确定投资组合的平均剩余到期期限。具体而

言,在预期短期市场利率上升时,适当缩短投资品种的平均期

限；在预期短期利率下降时,适当增大投资品种的平均期限。

3、类别品种配置。在保持组合资产相对稳定的条件下，根

据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性，决定各

类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性

利差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。 4、收

益率曲线分析。本基金将根据债券市场收益率曲线以及隐含

的即期收益率和远期利率提供的价值判断基础，结合对资金

面的分析，匹配各期限的回购与债券品种的到期日,实现现金

流的有效管理。 5、跨市场套利。短期资金市场分为银行间

市场和交易所市场两个子市场,其中投资群体、交易方式等市

场要素不同,使得两个市场的资金面和市场短期利率在一定

期间内可能存在定价偏离。本基金在充分论证这种套利机会

可行性的基础上,寻找最佳介入时机,进行跨市场操作,获得安

全的超额收益。 6、跨品种套利。由于投资群体的差异,对期

限相近的品种,因为其流动性、税收等因素造成内在价值……
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