公告日期：2021-07-20

中银货币市场证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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中银货币市场证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年七月二十日
中银货币市场证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银货币
基金主代码 163802
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 6 月 7 日
报告期末基金份额总额 6,905,293,613.86 份
投资目标 在保持本金安全和资产流动性的前提下，追求超过业绩比较
基准的稳定收益。
投资策略 1、短期利率预测。深入分析国家货币政策、短期资金市场
利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化，以及可
能对国内利率引起变化的国际金融动态和中国汇率政策，对
短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金货币资产的配
置策略。 2、组合久期制定。根据对宏观经济和短期资金市
场的利率走势,来确定投资组合的平均剩余到期期限。具体而
言,在预期短期市场利率上升时,适当缩短投资品种的平均期
限；在预期短期利率下降时,适当增大投资品种的平均期限。
3、类别品种配置。在保持组合资产相对稳定的条件下，根
据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性，决定各
类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性
利差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。 4、收
益率曲线分析。本基金将根据债券市场收益率曲线以及隐含
的即期收益率和远期利率提供的价值判断基础，结合对资金
面的分析，匹配各期限的回购与债券品种的到期日,实现现金
流的有效管理。 5、跨市场套利。短期资金市场分为银行间
市场和交易所市场两个子市场,其中投资群体、交易方式等市
场要素不同,使得两个市场的资金面和市场短期利率在一定
期间内可能存在定价偏离。本基金在充分论证这种套利机会
可行性的基础上,寻找最佳介入时机,进行跨市场操作,获得安
全的超额收益。 6、跨品种套利。由于投资群体的差异,对期

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限相近的品种,因为其流动性、税收等因素造成内在价值出现
明显偏离时,本基金可以在保证流动性的基础上,进行品种间
的套利操作,增加超额收益。 7、滚动配置策略。根据具体投
资品种的市场特性，采用持续滚动投资的方法，以提高基金
资产的整体持续的变现能力。
业绩比较基准 税后活期存款利率：（1－利息税） × 活期存款利率。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性，低风险的品种，其预
期风险和预期收益率都低于股票型，债券型和混合型基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 中银货币 A 中银货币 B
下属两级基金的交易代码 163802 163820
报告期末下属两级基金的份
额总额
239,508,228.55 份 6,665,785,385.31 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
中银货币 A 中银货币 B
1.本期已实现收益 1,355,503.56 37,676,215.88
2.本期利润 1,355,503.56 37,676,215.88
3.期末基金资产净值 239,508,228.55 6,665,785,385.31
注：（1）自2012年3月29日起对本基金实施基金份……
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