公告日期:2020-01-20
申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)2019 年第 4 季度报告
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申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年一月二十日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 申万菱信中小板指数(LOF)
场内简称 申万中小
基金主代码 163111
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 5 月 9 日
报告期末基金份额总额 159,411,977.53 份
投资目标
本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风
险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,
实现对中小板指数的有效跟踪。
投资策略
本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数成份股
及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权
重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成
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份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成
份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组
合同步调整的情况下,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建
本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。
业绩比较基准 95%× 中小板指数收益率 5%× 银行同业存款利率。
风险收益特征
本基金具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预
期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
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