公告日期：2023-08-19

申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)（申万菱
信量化小盘股票(LOF)A）基金产品资料概要更新
编制日期：2023年7月31日
送出日期：2023年8月19日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 申万菱信量化小盘股票 基金代码 163110

(LOF)

下属基金简称 申万菱信量化小盘股票 下属基金代码 163110

(LOF)A

基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2011-06-16 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所
市日期 2011-08-01

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-03-22

基金经理 王剑 基金经理的日期

证券从业日期 2015-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读招募说明书第九部分了解详细情况。

投资目标 本基金采用数量化的投资方法精选个股，严格按照纪律执行，力争获
取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。

本基金投资于流动性良好的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭
证）、债券、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权以及中国证
监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规
定。

本基金可以参与融资业务。

本基金各类资产投资比例为：本基金投资于股票及存托凭证的资产不
投资范围 低于基金资产的80%，投资于本基金界定的小盘股及存托凭证占非现
金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终，应当保持现金或到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包
括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金投资股指期货、
权证、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构
的规定执行。

本基金应在基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。

本基金坚持数量化的投资策略，专注于小盘股的投资。基金管理人基
于对国内股票市场的大量实证研究，专门开发了适合小盘股投资的数
量化投资模型（简称“量化小盘投资模型”），作为本基金投资的核
主要投资策略 心。本基金的股票选择行为，都是基于该投资模型而定。这种完全基
于模型的数量化投资方法能够更加客观、公正而理性的去分析和筛选
股票，并且不受外部分析师的影响，极大的减少了投资者情绪的影响，
从而能够保持投资策略的一致性与有效性。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：90%×中证500指数收益率＋10%×银行同
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