公告日期：2020-01-22

申万菱信基金管理有限公司

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金发生极端情况下

申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告

根据申万菱信深证成指分级证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》第三部分“基金份额分级与净值计算原则”的相关规定，本基金申万进取份额的基金份额净值按照正常情况下的原则计算跌破 0.1000 元的当日为极端情况发生日，本基金将在极端情况发生日及之后采用极端情况下的基金份额净值计算原则对申万收益份额（场内简称“深成指 A”，交易代码：150022）与申万进取份额（场内简称“深成指 B”，交易代码：150023）的基金份额净值进行计算。
截至2020年1月21日，本基金申万进取份额按照正常情况下的原则计算的基金份额净值为0.0948元，已跌破基金合同规定的极端情况阀值0.1000元，因此，该日为本基金的极端情况发生日。根据本基金的《基金合同》以及相关业务规定，本基金将相关事项公告如下：

一、极端情况发生日申万收益份额与申万进取份额基金份额净值的计算

极端情况发生日记为“T日”，极端情况发生日的前一工作日记为“T-1日”。申万深成份额、申万收益份额及申万进取份额在极端情况发生日的基金份额净值分别记为NAVT、NAV(A)T、NAV(B)T，在极端情况发生日前一工作日的基金份额净值分别记为NAVT-1、NAV(A)T-1、NAV(B)T-1。申万收益份额在T-1日（不含）至T日（含）期间应得的基准收益为R。

根据本基金合同约定，T日与T-1日申万进取份额的基金份额净值关系如下：
1、若[NAV(B)T-1－0.1000]≤2×[NAVT-1－NAVT] ，即T-1日申万进取份额的基
金份额净值超过0.1000元的部分小于或等于2倍的申万深成份额T-1日和T日份额净值的差值，则[NAV(B)T-1－0.1000] 部分将由申万进取份额承担，2×[NAVT-1－NAVT]－[NAV(B)T-1－0.1000]部分将由申万收益份额与申万进取份额共同承担；
2、若2×[NAVT-1－NAVT] ＜[NAV(B)T-1－0.1000] ＜2×[NAVT-1－NAVT]+R，即
T-1日申万进取份额的基金份额净值超过0.1000元的部分大于2倍的申万深成份
额T-1日和T日份额净值的差值，但小于2倍的申万深成份额T-1日和T日份额净值的差值与申万收益份额在T-1日（不含）至T日（含）期间应得的基准收益之和，则[NAV(B)T-1－0.1000]在承担2×[NAVT-1－NAVT]后，[NAV(B)T-1－0.1000] －2×[NAVT-1－NAVT]部分将支付给申万收益份额充当部分申万收益份额在T-1日（不含）至T日（含）期间应得的基准收益。

具体计算式详见本基金基金合同第三部分“基金份额分级及净值计算原则”。
2020年1月21日（T日）申万深成份额、申万收益份额和申万进取份额的基金份额净值的计算方法如下：

2020年1月20日（T-1日）申万深成份额、申万收益份额和申万进取份额的基金份额净值分别为0.5836元、1.0565元和0.1107元，其中申万收益份额保留至小数点后8位的份额净值为1.05645900元。

申万收益份额的日基准收益为0.00012295元，则申万收益份额在T-1日（不含T-1日）至T日（含T日）期间应得的基准收益为0.00012295元，T日申万收益份额保留至小数点后8位的理论份额净值为1.05658195元，保留至小数点后4位的理论份额净值为1.0566元；T日申万深成份额基金份额净值下跌至0.5757元。

按正常情况下的原则计算：申万进取份额的基金份额净值=0.5757×2－1.0566=0.0948元，小于0.1000元，所以T日为极端情况发生日。

由于T-1日申万进取份额的基金份额净值超过0.1000元的部分（即0.1107－0.1000=0.0107元）小于2倍的申万深成份额T-1日和T日基础份额净值的差值（即2×（0.5836－0.5757）=0.0158元），所以0.0107元(即0.1107元-0.1000元=0.0107元)首先承担亏损，而剩余0.0051元亏损（即0.0158元-0.0107元=0.0051元）由申万收益份额与申万进取份额共同承担，所以在T日申万收益份额与申万进取份额基金份额净值计算如下：

T日申万收益份额基金份额净值（保留至小数点后4位）=1.05645900×（1
－ ）=1.0518元

T日申万进取份额基金份额净值=2×……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。