公告日期：2019-07-16

申万菱信深证成指分级证券投资基金

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年七月十六日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 申万菱信深证成指分级

场内简称 申万深成

基金主代码 163109

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年10月22日
报告期末基金份额 5,318,635,152.17份
总额

投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数
量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比
较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，年跟踪误差不
超过4%，实现对深证成指的有效跟踪。

投资策略 本基金采取完全复制法进行投资，即按照标的指数成份股及

其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。但在因特殊
情况导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其
他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能
贴近标的指数的表现。

业绩比较基准 95%×深证成指收益率+5%×银行同业存款利率

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基

申万深成 深成指A 深成指B

金简称
下属分级基金的场

申万深成 深成指A 深成指B

内简称
下属分级基金的交

163109 150022 150023

易代码

报告期末下属分级 210,676,232.17 2,553,979,460.00 2,553,979,460.00
基金的份额总额 份 份 份

下属分级基金的风 申万深成份额为

险收益特征 常规指数基金份 深成指B份额由于
额，具有较高风 具有杠杆特性，具
险、较高预期收 深成指A份额风险 有高风险高收益的
益的特征，其风 和预期收益与债券 特征，其风险和预
险和预期收益均 型基金相近。 期收益要高于一般
高于货币市场基 的股票型指数基金。
金和债券型基金。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

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