公告日期：2017-07-21

申万菱信深证成指分级证券投资基金

2017年第2季度报告

2017年6月30日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7

月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信深证成指分级

场内简称 申万深成

基金主代码 163109

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效 2010年10月22日

日

报告期末基金 5,331,311,136.37份

份额总额

投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数

量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比

较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，年跟踪误差不

超过4%，实现对深证成指的有效跟踪。

投资策略 本基金采取完全复制法进行投资，即按照标的指数成份股及

其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及

其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。但在因特殊

情况导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其

他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能

贴近标的指数的表现。

业绩比较基准 95%×深证成指收益率+5%×银行同业存款利率

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金 申万深成 深成指A 深成指B

的基金简称

下属分级基金 申万深成 深成指A 深成指B

的场内简称

下属分级基金 163109 150022 150023

的交易代码

报告期末下属

分级基金的份 270,970,080.37份2,530,170,528.00份2,530,170,528.00份

额总额

下属分级基金 申万深成份额为

的风险收益特 常规指数基金份 深成指B份额由于

征 额，具有较高风 具有杠杆特性，具有

险、较高预期收 深成指A份额风险 高风险高收益的特

益的特征，其风 和预期收益与债券 征，其风险和预期收

险和预期收益均 型基金相近。 益要高于一般的股

高于货币市场基 票型指数基金。

金和债券型基

金。

§3 ……
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