公告日期：2017-01-20

申万菱信深证成指分级证券投资基金

2016年第4季度报告

2016年12月31日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1

月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信深证成指分级

场内简称 申万深成

基金主代码 163109

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年10月22日

报告期末基金份额总额 6,227,997,554.33份

投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化

风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之

间的日平均跟踪误差不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现

对深证成指的有效跟踪。

投资策略 本基金采取完全复制法进行投资，即按照标的指数成份股及其权

重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的

变动对股票投资组合进行相应地调整。但在因特殊情况导致无法

获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法

构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。

业绩比较基准 95%×深证成指收益率+5%×银行同业存款利率

风险收益特征 -

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 申万深成 深成指A 深成指B

下属分级基金的场内简称 申万深成 深成指A 深成指B

下属分级基金的交易代码 163109 150022 150023

报告期末下属分级基金的 184,014,008.33份 3,021,991,773.00份 3,021,991,773.00份

份额总额

下属分级基金的风险收益申万深成份额为常 深成指B份额由于具

特征 规指数基金份额，具 有杠杆特性，具有高

有较高风险、较高预 深成……
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