公告日期:2017-01-12
申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信深证
成指分级证券投资基金之申万收益份额(场内简
称“深成指 A”)、申万进取份额(场内简称
“深成指 B”)可能发生极端情况的风险提示公
告
根据《 申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合
同”)及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司的相关业务规定,申
万菱信深证成指分级证券投资基金(以下简称“本基金”
)申万进取份额的基金
份额净值按照正常情况下的原则计算跌破 0.1000 元的当
日为极端情况发生日,本
基金将在极端情况发生日及之后采用极端情况下的基金份
额净值计算原则对申
万收益份额(场内简称“深成指 A”,交易代码:
150022)与申万进取份额(场
内简称“深成指 B”,交易代码: 150023)的基金份额净
值进行计算。
一、风险提示
由于近期 A 股市场波动较大,截止 2017 年 1 月 11 日,申
万进取份额的基金份
额净值接近极端情况发生时的阀值,本公司提请场内持有
申万收益份额及申万进
取份额的投资者注意可能面临的下跌风险:
1、在申万进取份额的基金份额净值大幅下跌至 0.1000 元
阀值的过程中,申
万进取份额杠杆逐渐增大。当申万进取份额净值跌至
0.1000 元附近时,最高净值
杠杆率可能达到 11 倍左右,其二级市场交易价格可能发
生较大波动,参与二级市
场交易的投资人面临一定风险。
2、本基金申万收益份额表现为低风险、收益相对稳定的
特征,但在本基金
发生极端情况后(即申万进取份额净值下跌至 0.1000 元
以下时),申万收益份额
将暂时与申万进取份额同比例承担基金净值变化,各负盈
亏,申万收益份额持有
人将承担比原来更多的投资风险,可能暂时面临无法取得
约定应得收益乃至投资
本金受损的风险。
3、本基金申万进取份额表现为高风险、高收益的特征,
但在本基金发生极
端情况后,申万进取份额将与申万收益份额各负盈亏,申
万进取份额的杠杆特性
2
会暂时消失。
4、由于申万收益份额、申万进取份额极端情况发生前可
能存在折溢价交易
情形,极端情况发生后,申万收益份额、申万进取份额的
折溢价率可能发生较大
变化。
对于场外持有本基金之基础份额的投资者不受极端情况的
影响。
若本基金发生上述极端情况情形,本基金管理人将根据本
基金基金合同的相
关规定办理相关业务。敬请投资者予以关注。
二、重要提示
1、投资者若希望了解本基金申万收益份额与申万进取份
额基金份额净值计
算详情, 请登陆本公司网站: www.swsmu.com 查阅本基金
基金合同及招募说明
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