公告日期：2016-10-26

申万菱信深证成指分级证券投资基金

2016年第3季度报告

2016年9月30日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一六年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10

月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信深证成指分级

场内简称 申万深成

基金主代码 163109

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年10月22日

报告期末基金份额 6,002,002,685.74份

总额

投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和

数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业

绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，年跟踪误

差不超过4%，实现对深证成指的有效跟踪。

投资策略 本基金采取完全复制法进行投资，即按照标的指数成份股

及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份

股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。但在

因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人

将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，

追求尽可能贴近标的指数的表现。

业绩比较基准 95%×深证成指收益率+5%×银行同业存款利率

风险收益特征 -

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基 申万深成 深成指A 深成指B

金简称

下属分级基金的场 申万深成 深成指A 深成指B

内简称

下属分级基金的交 163109 150022 150023

易代码

报告期末下属分级 181,860,607.74份 2,910,071,039.00 2,910,071,039.00

基金的份额总额 份 份

下属分级基金的风申万深成份额为常 深成指B份额由于

险收益特征 规指数基金份额，具 具有杠杆特性，具

有较高风险、较高预深成指A份额风险 有高风险高收益的

期收益的特征，其风和预期收益与债券 特征，其风险和预

险和预期收益均高 型基金相近。 期收益要高于一般

于货币市场基金和 的股票型指数基

债券型基金。 ……
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