公告日期：2016-07-19

申万菱信深证成指分级证券投资基金
2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年七月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 申万菱信深证成指分级
场内简称 申万深成
基金主代码 163109
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年10月22日
报告期末基金份 5,167,292,367.38份
额总额
投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量
化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基
准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，年跟踪误差不超过
4%，实现对深证成指的有效跟踪。
投资策略 本基金采取完全复制法进行投资，即按照标的指数成份股及其
权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变动对股票投资组合进行相应地调整。但在因特殊情况导
致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的
投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指
数的表现。
业绩比较基准 95%×深证成指收益率+5%×银行同业存款利率
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的
申万深成 深成指A 深成指B
基金简称
下属分级基金的
申万深成 深成指A 深成指B
场内简称
下属分级基金的
163109 150022 150023
交易代码
报告期末下属分
级基金的份额总269,686,723.38份2,448,802,822.00份2,448,802,822.00份
额
下属分级基金的申万深成份额为常
风险收益特征 规指数基金份额， 深成指B份额由于具
具有较高风险、较 有杠杆特性，具有高
深成指A份额风险和
高预期收益的特 风险高收益的特征，
预期收益与债券型基
征，其风险和预期 其风险和预期收益要
金相近。
收益均高于货币市 高于一般的股票型指
场基金和债券型基 数基金。
金。
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。