公告日期:2018-06-02
泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
依据《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)的相关约定,当泰信中证锐
联基本面400指数分级证券投资基金(以下简称本基金)之泰信基本面400B份额(场内简称:泰信400B、代码:
150095)的基金份额参考净值达到0.250元时,本基金将分别对泰信基本面400A份额(场内简称:泰信400A、代码:
150094)、泰信基本面400B份额(场内简称:泰信400B、代码:150095)和泰信基本面400份额(场内简称:泰信
400、代码:162907)进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截止2018年6月1日,泰信400B基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的
阀值0.250元,在此提请投资者密切关注泰信400B份额近期参考净值的波动情况。
针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、触发不定期折算当日,泰信400B份额的基金份额参考净值已跌至0.250元或以下,而折算基准日在触发日后才能
确定,因此折算基准日泰信400B份额的基金份额参考净值可能与0.250元有差异。
二、由于泰信400A、泰信400B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,泰信400A、泰信400B份额
的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
三、泰信400B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。随着泰信400B份额的基金份额参考净值降低,其杠杆率升
高。在不定期份额折算后,泰信400B份额的杠杆率将恢复至初始杠杆水平。
四、泰信400A份额具有预期风险、预期收益较低的特征。但在发生不定期份额折算后,泰信400A份额的持有人会获
得一定比例的泰信400份额,原泰信400A份额持有人的风险收益特征将发生一定变化,由持有单一的较低风险收益特
征的泰信400A份额变为同时持有较低风险收益特征的泰信400A份额与较高风险收益特征的泰信400份额,因此原泰
信400A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外,泰信400份额为跟踪指数的基础份额,其份额净值将随
市场涨跌而变化,因此原泰信400A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
五、根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司和基金管理人的相关业务规则,场外份额进行份额折算时计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分舍去,舍去部分计入基金财产。场内份额进行份额折算时计算结果保留至整数位(最小单位为1份),小数点以后的部分舍去,舍去部分计入基金财产。因此,在不定期份额折算过程中,由于尾差处理,可能使持有人的资产净值出现微小误差,但视为未改变基金份额持有人的资产净......
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