公告日期:2018-05-05
泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金可能
发生不定期份额折算的风险提示公告
依据《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的相
关约定,当泰信中证锐联基本面400 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之泰信基本面
400B份额(场内简称:泰信 400B、代码:150095)的基金份额参考净值达到 0.250 元时,本基金将分
别对泰信基本面400A份额(场内简称:
泰信 400A、代码:150094)、泰信基本面 400B 份额(场内简称:泰信 400B、代码:150095)和泰信
基本面400份额(场内简称:泰信400、代码:162907)进行不定期份额折算。由于近期A股市场波动
较大,截止 2018年 5月 4日,泰信 400B基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值
0.250 元,在此提请投资者密切关注泰信400B份额近期参考净值的波动情况。针对不定期折算可能带来
的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、触发不定期折算当日,泰信 400B 份额的基金份额参考净值已跌至0.250 元或以下,而折算基准日
在触发日后才能确定,因此折算基准日泰信400B份额的基金份额参考净值可能与0.250元有差异。
二、由于泰信 400A、泰信 400B 份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,泰信
400A、泰信 400B 份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所
带来的风险。
三、泰信400B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。随着泰信400B份额的基金份额参考净值降低,
其杠杆率升高。在不定期份额折算后,泰信400B份额的杠杆率将恢复至初始杠杆水平。
四、泰信 400A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征。但在发生不定期份额折算后,泰信 400A份
额的持有人会获得一定比例的泰信400份额,原泰信400A份额持有人的风险收益特征将发生一定变化,
由持有单一的较低风险收益特征的泰信 400A 份额变为同时持有较低风险收益特征的泰信 400A 份额与
较高风险收益特征的泰信 400份额,因此原泰信 400A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
此外,泰信 400份额为跟踪指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原泰信 400A份额
持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
五、根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司和基金管理人的相关业务规则,场外份额进行份额折算时计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分舍去,舍去部分计入基......
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