公告日期:2018-10-25
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年第 3 季度报告
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广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(LOF)
2018 年第 3 季度报告
2018 年 9 月 30 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十五日
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年第 3 季度报告
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 广发中证 500ETF 联接(LOF)
场内简称 广发 500L
基金主代码 162711
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 11 月 26 日
报告期末基金份额总额 2,782,277,687.27 份
投资目标 本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪业绩比较基准,
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为 ETF 联接基金,主要通过投资于目标 ETF 实现
对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在 0.35%以
内,年化跟踪误差控制在 4%以内。
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广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018 年第 3 季度报告
(一)资产配置策略
本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各
类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。
(二)目标 ETF 投资策略
本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标
ETF 的时间和方式。
(三)股票投资策略
根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,
采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。
(四)债券投资策略
本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货币政
策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置,
并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。
债券投资的主......
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