公告日期：2023-05-20

华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金（LOF）清算报告
基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 5 月

一、 重要提示

华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2017】1543 号文准予注册，《华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）于 2018年 3 月 30 日正式生效。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中国银行股份有限公司。（以下简称“基金托管人”）。

根据《关于华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决
结果暨决议生效的公告》，本基金自 2023 年 3 月 25 日起进入清算期，进入清算程序后，不
再收取基金管理费、托管费。

基金管理人华宝基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、 基金概况

基金名称 华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金（LOF）

基金简称 香港本地 LOF

基金主代码 162416

基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF）

基金合同生效日 2018 年 3 月 30日

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况
下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 5%。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成
份股、备选成份股、依法发行上市的其他股票（包括港股通标的股
票和中国证监会核准发行上市的股票）、债券、债券回购、资产支
持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
相关规定）。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。本基金
投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指
数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。本
基金的标的指数为恒生香港 35指数。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建
基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股

票投资组合进行相应地调整。对于出现市场流动性不足、因法律法
规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数
量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个
股衍生品等进行替代。

业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生香港 35 指数收益率×95%＋人民币银行活
期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型
基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与
标的指数相似的风险收益特征。本基金将通过港股通投资香港证券
市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及
……
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