今天我们的话题是:
华宝油气(162411)跟踪的指数相关的一切话题。
问题1:华宝油气基金的标的指数是什么?
华宝油气跟踪标的指数叫“标普石油天然气上游股票指数”,英文全名为“S&P Select Industry Oil & Gas Exploration & Production”指数,简称“SPSIOP”。中文直译“标普美国行业指数系列之油气开采及生产行业指数”。(引号里面加粗的四个,都是一个东东——华宝油气跟踪的指数)
关于这只指数,我再解释的详细点:
SPSIOP是基于标普全市场指数(S&P Total Markets Index TM)的精选子行业指数之一,按GICS二级行业分类的油气开采及生产行业,选择在美国主要交易所(纽约证券交易所、美国证券交易所、纳斯达克等)上市的石油天然气勘探、采掘和生产等上游行业的公司为标的,采用等市值加权的方法计算。每年3、6、9、12月的第三个周五调整一次成份股,成份股数量一般在60~80家范围。
也就是说,想当SPSIOP这只指数的成分股,还是非常难滴,难到什么程度捏?我们来看一下指数成分股的入选“SPSIOP”必须的四个条件:
1、成份股是标普美国全市场指数的成员
2、成份股属于GICS定义的油气二级行业分类
3、成份股市值大于5亿美金,或市值大于4亿美金
4、且交易量年换手率大于150%
再附一张SPSIOP指数市值前10成分股名单
数据来源:Bloomberg
PS:巴菲特频频增持的Philips 66也是成分股之一。问题2:“SPSIOP”与油价相关性如何?SPSIOP跟踪的是油气上游企业指数,而上游企业受油价传导性是最高滴(原理我就不解释啦)。自2016年以来,SPSIOP与油价的相关性高达0.79.2015年,指数与油价相关性约是0.7。这里我附上2010年以来WTI和SPSIOP的走势图,大家感受下:
问题2:SPSIOP与XOP是什么关系?
有好几位欧巴曾经问:华宝油气跟spsiop和 XOP哪个指数拟合的更近些?
这里我需要再再再再再解释一下:
XOP不是指数哦,他是道富旗下的一直ETF,全名叫“SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF”。这只ETF与华宝油气跟踪是同一只指数——SPSIOP。
我们可以这样理解,SPSIOP是麻麻(名字最长),XOP是葛葛,162411是迪迪。(没想到我也会卖萌(*^__^*) )
哦,说到预估净值,我们就不得不提——
问题3:SPSIOP和XOP在哪里查?
SPSIOP:
SPSIOP指数的实时交易行情及历史交易信息,可通过Bloomberg全球股市行情软件查询,也可登陆http://www.marketwatch.com/investing/index/spsiop?countrycode=xx 查询指数详情及行情。
XOP:
美国油气上游股票ETF基金(全称:SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF;代码:XOP),可通过http://quote.eastmoney.com/us/xop.html? 查询其行情信息。
好啦,今天先到这里,有问题请盖楼,欢迎转发收藏赞赏评论。
不过,从长期来看油价对SPSIOP的影响还是最主要的,SPSIOP自2016年以来,其与油价的相关性高达0.75。截至2016年12月30日,WTI原油期货报53.72美元/桶,2016年累涨45%,创2009年以来最大年度涨幅;而华宝油气(162411)基金2016年全年净值增长45.25%,位居同类可比41只基金中的第2位。