公告日期：2024-07-19

宏利中证 500 指数增强型证券投资基金
(LOF)

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2024 年 04 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日。

§2 基金产品概况

基金简称 宏利 500 指数增强(LOF)

基金主代码 162216

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2019 年 11 月 6 日

报告期末基金份额总额 191,290,965.78 份

投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在对中证 500 指数进行有效跟踪的被
动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争控制本基金净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟
踪误差不超过 7.75%，力争获取超越标的指数的投资收益和基金资产
的长期增值。

投资策略 本基金采用指数增强型投资策略，在控制与比较基准偏离风险的前提
下，综合利用多种量化投资模型和指数增强技术，力争获得超越业绩
比较基准的投资收益。

业绩比较基准 95％×中证 500 指数收益率+5％×1 年期定期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为股票型指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混合型
基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 6,474,372.82

2.本期利润 -6,530,447.16

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0339

4.期末基金资产净值 214,572,465.69

5.期末基金份额净值 1.1217

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关……
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