公告日期：2024-01-19

宏利风险预算混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

§2 基金产品概况

基金简称 宏利风险预算混合

基金主代码 162205

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 4 月 5 日

报告期末基金份额总额 63,329,606.24 份

投资目标 本基金通过风险预算的投资策略，力争获取超过业绩比较基准的长期
稳定回报，分享市场向上带来的收益，控制市场向下的风险。

投资策略 本基金的投资管理全面引进一种全新的投资策略――风险预算。风险
预算是指基金在投资组合构建和调整前基于对市场信心度的判断来
分配风险，然后根据风险的分配限制来调整具体资产的投资策略，使
未来的投资组合满足风险预算的要求，也就是说投资组合在构建和调
整前其风险就已锁定。风险预算的策略将体现在投资的各个环节。大
量应用数量化的事前和事后的风险控制手段是本基金的重要特色。投
资组合资产配置比例的一个重要参考来自于数理化的风险预算。

业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)*50%+富时中国 A200 指数*20%+中证
金融债指数*15%+中证企业债指数*10%+中证国债指数*5%

风险收益特征 基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险较低的证券投资
基金。

基金管理人 宏利基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 262,959.51

2.本期利润 -693,336.12

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0107

4.期末基金资产净值 70,017,058.50

5.期末基金份额净值 ……
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