公告日期：2022-04-22

泰达宏利风险预算混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
泰达宏利风险预算混合 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日。
§2 基金产品概况
基金简称 泰达宏利风险预算混合
基金主代码 162205
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 4 月 5 日
报告期末基金份额总额 110,905,371.24 份
投资目标 本基金通过风险预算的投资策略，力争获取超过业绩比较基准的长期
稳定回报，分享市场向上带来的收益， 控制市场向下的风险。
投资策略 本基金的投资管理全面引进一种全新的投资策略――风险预算。风险
预算是指基金在投资组合构建和调整前基于对市场信心度的判断来
分配风险，然后根据风险的分配限制来调整具体资产的投资策略，使
未来的投资组合满足风险预算的要求，也就是说投资组合在构建和调
整前其风险就已锁定。风险预算的策略将体现在投资的各个环节。大
量应用数量化的事前和事后的风险控制手段是本基金的重要特色。投
资组合资产配置比例的一个重要参考来自于数理化的风险预算。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)*50%+富时中国 A200 指数*20%+中证
金融债指数*15%+中证企业债指数*10%+中证国债指数*5%
风险收益特征 基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险较低的证券投资
基金。
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 -7,901,617.18
2.本期利润 -10,152,339.49
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0479
4.期末基金资产净值 134,334,119.38
5.期末基金份额净值 1.2112
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.97% 0.46% -2.63% 0.28% -0.34% 0.18%
过去六个月 -3.68% 0.40% -1.76% 0.23% -1.92% 0.17%
过去一年 -0.95% 0.39% -1.35% 0.23% 0.40% 0.16%
过去三年 27.91% 0.44% 8.99% 0.25% 18.92% 0.19%
过去五年 33.46% 0.46% 18.05% 0.25% 15.41% 0.21%
自基金合同
生效起至今
536.67% 0.67% 120.97% 0.33% 415.70% 0.34%
注： 本基金业绩比较基准： 5％×中证国债指数＋15％×中证金融债指数＋10％×中证企业债指数
＋20％×富时中国 A200 指数＋5……
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