公告日期：2019-04-20

金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）2019 年第 1 季度报告
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金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）
2019 年第 1 季度报告
2019 年 3 月 31 日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年四月二十日
金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）2019 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 金鹰量化精选股票（LOF）
场内简称 金鹰量化
基金主代码 162107
交易代码 162107
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 25 日
报告期末基金份额总额 18,718,230.34 份
投资目标
本基金运用多种量化模型方法，精选股票进行投
资，力争有效控制风险的基础上，实现基金资产的
长期稳定增值。
投资策略
本基金主要采用多种量化模型进行股票的选择。基
于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特
性，精选个股构建投资组合，以追求超越业绩比较
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基准表现的业绩水平。本基金采用的量化投资策略
主要有：（1）多因子选股模型（2）事件驱动模型
（3）行业轮动模型（4）评级反转策略
本基金投资于股票的资产占基金资产净值的
比例为 80%-95%，货币市场工具、现金、权证、资
产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具占基金资产净值的 5%～20%，
其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%，权证投资的比例范围占基金
资产净值的 0%～3%。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×80%＋中证全债指数收益率
×20%
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预
期收益、较高预期风险的品种，其预期风险收益水
平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 1,047,016.96
2.本期利润 2,306,779.74
3.加权平均基金份额本期利润 0.1232
4.期末基金资产净值 13,425,842.97
5.期末基金份额净值 0.7173
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额；
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
20.78% 1.48% 22.80% 1.24% -2.02% 0.24%
3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016 年 8 月 25 日至 2019 年 3 月 31 日)
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