公告日期:2016-04-22
长城久兆中小板300指数分级
证券投资基金
2016年第1季度报告
2016年3月31日
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2016年4月22日
1重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年04月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年01月01日起至03月31日止。
2基金产品概况
基金简称 长城久兆中小板300指数分级
基金主代码 162010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年1月30日
报告期末基金份额总额 30,084,630.67份
本基金通过投资约束和数量化监控,力求实现对中小板300(价格)
指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争将基金净值增长
投资目标 率与业绩比较基准变化率之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,
年跟踪误差控制在4%以内。
本基金采用完全复制策略,按照标的指数成份股构成及其权重构建
股票资产组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合
投资策略 进行动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时,
本基金将运用其他方法建立实际组合,力求实现基金相对业绩比较
基准的跟踪误差最小化。
业绩比较基准 中小板300(价格)指数收益率95%+活期存款利率(税后)5%
本基金的长期平均风险和预期......
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