公告日期：2024-10-24

万家社会责任18个月定期开放混合型证券
投资基金(LOF)

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家社会责任 18 个月定期开放混合

场内简称 社会责任定开

基金主代码 161912

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2019 年 3 月 21 日

报告期末基金份额总额 356,495,703.61 份

投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，谋求实现基金财产
的长期稳健增值。

投资策略 （一）封闭期投资策略：1、资产配置策略；2、股票投
资策略：（1）社会责任主题股票的筛选、（2）股票组合
的构建、（3）存托凭证投资策略；3、债券投资策略：（1）
利率预期策略、（2）久期控制策略、（3）类别资产配置
策略、（4）债券品种选择策略、（5）套利策略、（6）可
转换债券投资策略；4、权证投资策略；5、金融衍生产
品投资策略：（1）股指期货投资策略、（2）国债期货投
资策略、（3）股票期权投资策略；6、融资交易策略；7、
资产支持证券投资策略；（二）开放期投资策略：开放

期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资者安
排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提
下，将主要投资于高流动性的投资品种。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80% +上证国债指数收益率×

20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水
平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 ……
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