公告日期:2017-08-16
关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
根据《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)中关于不定期份额折算的相关约定,当银华中证转债指数增强分级证券投资基金(以下简称本基金)之转债B级份额(积极收益类份额,场内简称:转债B级,基金代码:150144)的基金份额净值达到0.450元及以下时,本基金之银华转债份额(基础份额,场内简称:中证转债,基金代码:161826)、转债A级份额(稳健收益类份额,场内简称:转债A级,基金代码:150143)及转债B级份额将进行下阈值不定期份额折算。
由于近期证券市场波动较大,截至2017年8月15日,转债B级份额的基金份额净值接近
基金合同约定的下阈值不定期份额折算阈值,因此本基金管理人敬请投资人密切关注转债B级份额近期的基金份额净值波动情况,并警惕可能出现的风险。
针对下阈值不定期份额折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、转债A级份额、转债B级份额目前可能存在折溢价交易情形,在下阈值不定期份额折
算发生后,转债A级份额、转债B级份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与转债
A级份额、转债B级份额二级市场交易的投资人注意折溢价变化可能带来的风险。
二、根据基金份额的分类与净值计算规则,本基金优先满足转债A级份额的本金及累计约
定应得收益后,将剩余净资产计为转债B级份额的净资产。基金管理人并不承诺或保证转
债A级份额的基金份额持有人的本金安全和约定应得收益。在出现极端损失的情况下,转
债B级份额的净资产可能归零,转债A级份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定
应得收益甚至损失本金的风险。
如果转债B级份额的净资产在下阈值不定期份额折算基准日归零,依据下阈值不定期份额
折算的份额折算原则和计算公式,转债B级份额持有人在折算后所持有的转债B级份额数
量也将归零。
三、本基金转债B级份额具有高风险、高预期收益的特征。如本基金触发下阈值不定期份
额折算,转债B级份额的杠杆倍数将由目前的约4倍降低为初始的3.33倍,相应地,转债
B级份额的份额净值随母基金份额净值涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
四、按照基金合同的约定,当某交易日转债B级份额的基金份额净值达到0.450元及以下
时,触发下阈值不定期份额折算,该交易日即为折算触发日。由于折算基准日为折算触发日的下一个工作日,折算基准日的市场波动可能造成银华转债份额净值波动,导致转债B级份额净值相应波动,从而使得折算基准日的转债B级份额净值与折算触发日转债B级份额净值以及折算阈值0.450元均存在一定的差异。
五、本基金转债A级份额具有......
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