公告日期:2017-06-17
关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
根据《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关约定,当银华中证转债指数增强分级证券投资基金(以下简称“本基金” )之“转债B级”份额(积极收益类份额,场内简称:转债B级,基金代码:150144)的基金 份额净值达到0.450元及以下时,本基金之“银华转债”份额(基础份额,场内简称:中证转 债,基金代码:161826)、“转债A级”份额(稳健收益类份额,场内简称:转债A级,基金 代码:150143)及“转债B级”份额将进行下阈值不定期份额折算。
由于近期证券市场波动较大,截至2017年6月16日,转债B级份额的基金份额净值接近基金
合同约定的下阈值不定期份额折算阈值,因此本基金管理人敬请投资人密切关注转债B级份额
近期的基金份额净值波动情况,并警惕可能出现的风险。
针对下阈值不定期份额折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、转债A级份额、转债B级份额目前可能存在折溢价交易情形,在下阈值不定期份额折算发
生后,转债A级份额、转债B级份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与转债A级份额、
转债B级份额二级市场交易的投资人注意折溢价变化可能带来的风险。
二、根据基金份额的分类与净值计算规则,本基金优先满足转债A级份额的本金及累计约定应
得收益后,将剩余净资产计为转债B级份额的净资产。基金管理人并不承诺或保证转债A级份
额的基金份额持有人的本金安全和约定应得收益。在出现极端损失的情况下,转债B级份额的
净资产可能归零,转债A级份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失
本金的风险。
如果转债B级份额的净资产在下阈值不定期份额折算基准日归零,依据下阈值不定期份额折算
的份额折算原则和计算公式,转债B级份额持有人在折算后所持有的转债B级份额数量也将归
零。
三、本基金转债B级份额具有高风险、高预期收益的特征。如本基金触发下阈值不定期份额折
算,转债B级份额的杠杆倍数将由目前的约5倍降低为初始的3.33倍,相应地,转债B级份额
的份额净值随母基金份额净值涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
四、按照基金合同的约定,当某交易日转债B级份额的基金份额净值达到0.450元及以下时,
触发下阈值不定期份额折算,该交易日即为折算触发日。由于折算基准日为折算触发日的下一 个工作日,折算基准日的市场波动可能造成银华转债份额净值波动,导致转债B级份额净值相 应波动,从而使得折算基准日的转债B级份额净值与折算触发日转债B级......
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