公告日期：2014-10-25

银华中证中票50指数债券（LOF）2014年第3季度报告

银华中证中票50指数债券型
证券投资基金（LOF)
2014年第3季度报告

2014年9月30日

基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2014年10月25日

重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。
基金产品概况
基金简称 银华中证中票50指数债券（LOF） 交易代码 161821 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2012年12月13日 报告期末基金份额总额 55,425,668.86份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。 投资策略 本基金为被动式指数基金，采用最优复制法，主要以标的指数的成份券构成基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构成组合，并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及银行间和交易所债券特性、交易惯例等情况，进行取整和优化，以保证对标的指数的有效跟踪。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的90%，其中中证中票50债券指数成份券及其备选成份券的投资不低于本基金债券资产的80%；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 业绩比较基准 中证中票50指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金属于证券市场中的较低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的中票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 银华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 银华50A 银华50C 下属两级基金的交易代码 161821 161822 报告期末下属两级基金的份额总额 36,590,645.85份 18,835,023.01份
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2014年7月1日 － 2014年9月30日 ） 银华50A 银华50C 1．本期已实现收益 665,841.86 229,681.78 2．本期利润 648,594.86 304,986.09 3．加权平均基金份额本期利润 0.0131 0.0132 4．期末基金资产净值 38,857,940.24 19,911,158.88 5．期末基金份额净值 1.062 1.057 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
银华50A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.53% 0.06% 1.50% 0.04% 0.03% 0.02% 银华50C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.44% 0.06% 1.50% 0.04% -0.06% 0.02%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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