公告日期：2021-10-26

银华深证 100 指数证券投资基金（LOF)
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华深证 100 指数

场内简称 深证 100LOF（扩位证券简称）

基金主代码 161812

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 1 日

报告期末基金份额总额 425,442,272.79 份

投资目标 本基金运用指数化投资方式，力争将本基金的净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差
控制在 4%以内，以实现对深证 100 指数的有效跟踪，分享中国经济
的持续、稳定增长的成果，实现基金资产的长期增值。

投资策略 本基金采用完全复制法，按照成份股在深证 100 指数中的组成及其基
准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪深证 100 指数的收益表现，
并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%－95%，其中投资
于深证 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%。
现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资
产比例为 5%－10%（其中权证资产占基金资产比例为 0-3%，现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%）。其中，现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

业绩比较基准 95％×深证 100 价格指数收益率＋5%×商业银行活期存款利率（税
后）

风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货
币市场基金、债券型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相
似的风险收益特征。

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 ……
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