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发表于 2017-04-21 12:00:00 股吧网页版
银华沪深300指数分级证券投资基金2017年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-04-21

  银华沪深 300 指数分级证券投资基金
2017 年第 1 季度报告
2017 年 3 月 31 日
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 4 月 21 日
银华沪深 300 指数分级 2017 年第 1 季度报告
第 2 页 共12 页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 银华沪深 300 指数分级
场内简称 300 分级
交易代码 161811
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 1 月 7 日
报告期末基金份额总额 156,062,176.32 份
投资目标
本基金运用指数化投资方法,通过严格的投资流程约束和数量化风
险管理手段,追求跟踪误差最小化,力争控制本基金的净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年
跟踪误差不超过 4%。
投资策略
本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托银华量化投
资平台,使用组合优化方法创建投资组合,从而实现对标的指数的
紧密跟踪。
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计
(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-100%,投资于股票的资产
不低于基金资产的 85%,投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股
的资产不低于非现金资产的 90%;每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的
现金或到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准 95%沪深 300 指数收益率+5%商业银行活期存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的
银华沪深 300 指数分级 2017 年第 1 季度报告
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特征,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场
基金。从本基金所分拆的两类基金份额来看,银华 300A 份额具有
低风险、收益相对稳定的特征;银华 300B 份额具有高风险、......
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