公告日期：2023-11-30

银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金产品资
料概要更新

编制日期：2023-10-31
送出日期：2023-11-30

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 银华沪深300指数 基金代码 161811

基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2020-11-30

上市交易所及上市 深圳证券交易所 2020-12-15

日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

张凯 2020-11-30 2009-07-15

杨腾 2021-11-29 2012-07-02

其他 本基金场内简称：沪深 300LOF 银华

注：《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当终止基金合同，并按照基金合同的约定
程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会进行表决。同时，基金管理人应履行相关
的监管报告和信息披露程序。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金《招募说明书》“第十部分基金
的投资”了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资
产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资目标 本基金通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段，紧密跟踪标的指数，追
求跟踪误差和跟踪偏离度最小化。

投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭
证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地
方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换
债券、可交换债券等）、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款（包
括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款）、股指期货、股票期权、资产
支持证券、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符
合中国证监会相关规定）。

在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险
收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出
借业务，以提高投资效率及进行风险管理。

本基金投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%，投资于标
的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日

终，在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于
基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结
算备付金、存出保证金和应收申购款等。

主要投资策略 本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托银华量化投资平台，使用
组合优化方法创建投资组合，从而实现对标的指数的紧密跟踪。

同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情
况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行实时调……
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