公告日期：2023-07-19

银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华沪深 300 指数

场内简称 沪深 300LOF 银华

基金主代码 161811

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 30 日

报告期末基金份额总额 109,793,251.03 份

投资目标 本基金通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段，紧密跟踪标
的指数，追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化。

投资策略 本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托银华量化投资
平台，使用组合优化方法创建投资组合，从而实现对标的指数的紧密
跟踪。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于
90%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基
金资产的 80%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约和股票期权合
约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5%的现金或
者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存
出保证金和应收申购款等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金属于股票指数型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金
和债券型基金。

本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -1,691,851.41

2.本期利润 -4,356,927.71

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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