公告日期：2011-07-21

银华沪深 300 指数(LOF)2011 年第 2 季度报告

银华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
2011 年第 2 季度报告

2011 年 6 月 30 日

基金管理人：银华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2011 年 7 月 21 日

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 银华沪深 300 指数(LOF)2011 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 7 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2011 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华沪深 300 指数(LOF)
交易代码 161811
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2009 年 10 月 14 日
报告期末基金份额总额 564,953,778.18 份
本基金运用指数化投资方法，通过严格的投资流程约束和数量化
风险管理手段，追求跟踪误差最小化，力争控制本基金的净值增
投资目标
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
本基金原则上采用完全复制法，按照成份股在沪深 300 指数中的
组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪沪深 300 指
数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相
应调整。
如未来法律法规或中国证监会允许，本基金还将投资于股票指数
投资策略 期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融产品，以
使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。基金拟投资于新的金
融产品的，需将有关投资方案和基金托管人协商一致，并在报中
国证监会备案后公告。
本基金投资于沪深 300 指数成份股及备选成份股的组合比例不低
于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券

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