招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金2017年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2017-07-21
招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
2017年6月30日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2017年7月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商沪深300地产等权重指数分级
场内简称 地产分级
基金主代码 161721
交易代码 161721
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年11月27日
报告期末基金份额总额 157,543,629.79份
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量
化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指
投资目标 数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与
业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不
超过4%。
本基金以沪深300地产等权重指数为标的指数,采用完全复
制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,
进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数
的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成
投资策略 份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。
本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏
离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,
每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计
第1页共11页
偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方
案。
本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到
本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的
原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》