公告日期：2017-03-31

招商中证全指证券公司指数分级证券投资 基金 2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月30日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了

2016年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 招商中证全指证券公司指数分级

基金主代码 161720

交易代码 161720

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年11月13日

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 21,037,957,808.27份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2014年11月28日

下属分级基金的基金简称 招商中证证券公司A 招商中证证券公司B 招商中证证券公司

下属分级基金的场内简称 券商A 券商B 券商分级

下属分级基金的交易代码 150200 150201 161720

报告期末下属分级基金份额总 8,840,454,297.00份 8,840,454,297.00份 3,357,049,214.27份

额

2.2 基金产品说明

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化

投资目标 的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收

益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基

准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

本基金以中证全指证券公司指数为标的指数，采用完全复制法，按

照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动

式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组

成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重

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