公告日期：2022-01-21

招商沪深 300 高贝塔指数证券投资基
金 2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2022 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022 年1月20日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商沪深 300 高贝塔指数

场内简称 高贝塔

基金主代码 161718

交易代码 161718

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 17 日

报告期末基金份额总额 16,645,296.08 份

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约
束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟
投资目标 踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目
标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

1、股票投资策略：本基金以沪深 300 高贝塔指数为标
的指数，采用完全复制法，按照标的指数成份股组成及
其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投
资。

投资策略 2、股指期货投资策略：本基金在股指期货投资中将根
据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的
前提下，参与股指期货的投资，以改善组合的风险收益
特性。

3、债券投资策略：本基金管理人将具体采用期限结构
配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险

评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券
投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利
用基金资产，提高基金资产的投资收益。

4、资产支持证券投资策略：本基金将综合运用战略资
产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合
管理，投资资产支持证券将综合运用类别资产配置、久
期管理、……
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