公告日期：2024-06-27

招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（二零二四年第
一号）

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

截止日：2024 年 6 月 20 日

重要提示

招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督
管理委员会 2012 年 3 月 5 日《关于核准招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金募集
的批复》（证监许可〔2012〕283 号）核准公开募集。本基金的基金合同于 2012 年 6 月 28
日正式生效。根据《基金合同》的有关规定，招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金合同生效满五年后，即分级运作期届满，本基金已自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）”，中证商品 A、中证商品 B 的基金份额已转换为上市开放式基金（LOF）份额。本基金运作方式为契约型开放式。
招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。

本基金为股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金基金合同生效之日起五年内为分级运作期，本基金分离为预期收益与风险不同的两种份额类别，招商中证商品A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；招商中证商品B份额具有高风险、高预期收益的特征。本基金基金合同生效满五年后，即分级运作期届满，本基金直接转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）”。

投资有风险，过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。

本基金的投资范围包括债券回购，债券回购为提升基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。如发生债券回购交收违约，质押券可能面临被处置的风险，因处置价格、数量、时间等的不确定，可能会给基金资产造成损失。

《基金合同》生效后，基金招募说明书信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书，并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人可以不再更新基金招募说明书。

本基金标的指数为中证大宗商品股票指数。

（1）样本空间

中证 800 指数样本。

（2）选样方法

（1）在样本空间内选取有色金属、钢铁、煤炭、化学原料、农用化工、其他非金属材料、纸类与林业产品、种植业、饲料、畜牧产品、渔业产品、综合性石油与天然气企业、燃油炼制、天然气加工等行业的上市公司证券列为大宗商品证券；

（2）在上述待选样本中,按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取排名在前 100的证券作为指数样本。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本次更新招募说明书所载内容截止日为2024年6月20日，有关财务和业绩表现数据截
止日为 2024 年 3 月 31 日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国工商银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。

目录

§1 绪言...... 5
§2 释义...... 6
§3 基金管理人......13
§4 基金托管人......24
§5 相关服务机构 ...... 28
§6 基金份额的分类与净值计算规则...... 30
§7 基金的募集与基金合同的生效 ...... 33
§8 招商中证商品份额的申购和赎回...... 34

§9 招商中证商品 A 份额与招商中证商品 B 份额的上市交……
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