招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-19
招商中证大宗商品股票指数证券投资 基金(LOF)2023 年第 4 季度报告2023 年 12 月 31 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年1月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商中证商品指数基金
场内简称 大宗商品 LOF
基金主代码 161715
交易代码 161715
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 6 月 28 日
报告期末基金份额总额 103,734,660.19 份
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化
投资目标 的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收
益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基
准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
本基金以中证大宗商品股票指数为标的指数,采用完全复制法,按
照标的指数成份券组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动
式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份券组
成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份券及其权重
的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目
投资策略 标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
当预期成份券发生调整,成份券发生配股、增发、分红等行为,以
及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响,或因某些特殊情况导致流动性不足,导致无法有效复制和跟踪
标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调
整,力求降低跟踪误差。
本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月
末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离
度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。本
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的
投资目标。
在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资
策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的
投资。
业绩比较基准 中证大宗商品股票指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税
……
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