公告日期:2017-10-26
招商标普金砖四国指数证券投资基金
( LOF) 2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 10 月 26 日
招商标普金砖四国指数证券投资基金( LOF) 2017 年第 3 季度报告
第 1页 共 10 页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 07 月 01 日起至 2017 年 09 月 30 日止。
2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)
场内简称 招商金砖
交易主代码 161714
交易代码 161714
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 2 月 11 日
报告期末基金份额总额 27,034,468.05 份
投资目标
本基金采用指数化投资方式,通过投资纪律约束和量化风险
管理,力求实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收
益相似的回报。本基金控制目标为基金净值收益率与标的指
数收益率之间的年跟踪误差不超过 6%。
投资策略
本基金至少 80%以上的资产采用完全复制法进行指数化投资,
即按照标准普尔金砖四国 40 指数成分股及其权重构建指数投
资组合,并根据标的指数成分股及其权重的变化进行相应调
整。在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基金管
理人将采用优化方法构建最优投资组合的个股权重比例,以
求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准 标准普尔金砖四国 40 总收益指数
( S&P BRIC 40 Index( Net TR))收益率。
风险收益特征 本基金是被动管理的指数型基金,主要投资方向为标普金砖
招商标普金砖四国指数证券投资基金( LOF) 2017 年第 3 季度报告
第 2页 共 10 页
四国 40 指数的成分股及备选成分股,属于具有较高风险和收
益语气的证券投资基金品种,其预期分析与收益水平高于债
权型基金和混合型基金。并且,本基金主要投资于以金砖四
国为代表的新兴市场,其风险收益水平高于投资于海......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。