公告日期：2017-04-21

融通中证军工指数分级证券投资基金
2017 年第 1 季度报告
2017 年 3 月 31 日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2017 年 4 月 21 日
融通中证军工指数分级证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
第 2 页 共 9 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 4 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通军工分级
场内简称 融通军工
交易代码 161628
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月 1 日
报告期末基金份额总额 384,972,297.87 份
投资目标
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证军工指数。在正常市场
情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略
本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准
权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
对投资组合进行相应调整。
业绩比较基准 95%×中证军工价格指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率 （税
后）。
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。
从本基金所分离的两类基金份额来看，融通军工 A 份额具有低预期
风险、预期收益相对稳定的特征；融通军工 B 份额具有高预期风险、
预期收益相对较高的特征。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金简称 融通军工分级 军工股 A 军工股 B
下属分级场内简称 融通中证军工 军工股 A 军工股 B
下属分级基金交易代码 161628 150335 150336
下属分级基金报告期末
基金份额总额 93,263,621.87 份 145,854,338.00 份 145,854,338.00 份
融通中证军工指数分级证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
第 3 页 共 9 页
下属分级基金的风险收
益特征
本基金为股票型基
金，具有较高预期风
险、较高预期收益的
特征。
融通军工股 A 份额为
稳健收益类份额，具
有低预期风险、预期
收益相对稳定的风险
收益特征
融通军工股 B 份额
为积极收益类份额，
具有高预期风险、预
期收益相对较高的
风险收益特征。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年 3 月 31 日 ）
1.本期已实现收益 -3,261,617.44
2.本期利润 9,881,211.32
3.加权平均基金份额本期利润 0.0256
4.期末基金资产净值 307,347,163.88
5.期末基金份额净值 0.798
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.70% 1.06% 3.68% 1.07% -0.98% -0.01%
融通中证军工指数分级证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金
经理期限 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。