公告日期：2017-07-19

国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年七月十九日
国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年
7 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国投瑞银双债丰利定开债券
基金主代码 161230
基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作
基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日
报告期末基金份额总额 803,780,019.03 份
投资目标
本基金在有效控制风险的基础上，通过积极主动
的投资管理，力争为投资者实现超越业绩比较基
准的投资业绩。
投资策略
1、资产配置
本基金采取稳健灵活的投资策略，主要通过对可
转债、信用债等固定收益类金融工具的主动管理，
力求在有效控制风险的基础上，获得基金资产的
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稳定增值；并根据对权益类市场的趋势研判适度
参与权益类资产投资，力求提高基金总体收益率。
2、债券投资管理
本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债
券模拟组合，并管理组合风险。
同时为有效控制债券投资的系统性风险，本基金
根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度
运用国债期货，提高投资组合的运作效率。
3、股票投资策略
基金管理人将把握权益类资产出现的趋势性或结
构性投资机会，在本基金合同约定范围内直接投
资权益类资产，努力获取超额收益。
业绩比较基准 中证可转债指数×40%+中证信用债指数×60%
风险收益特征
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低
风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，
低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
国投瑞银双债丰利定开
债 A
国投瑞银双债丰利定开
债 C
下属分级基金的场内简
称
丰利 A 类 -
下属分级基金的交易代
码
161230 161231
报告期末下属分级基金
的份额总额
802,404,921.77 份 1,375,097.26 份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期
(2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日)
主要财务指标
国投瑞银双债丰利定
开债 A
国投瑞银双债丰利定
开债 C
1.本期已实现收益 8,320,523.93 12,847.66
2.本期利润 10,025,099.03 15,786.10
3.加权平均基金份额本期利润 0.0125 0.0115
4.期末基金资产净值 811,255,952.17 1,387,864.86
5.期末基金份额净值 1.011 1.009
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金
申购赎回费、基金转换费等） ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国投瑞银双债丰利定开债 A：
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比……
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