公告日期：2018-01-20

　　国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（ LOF） 2017 年第 4 季度报告
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国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（ LOF）
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年一月二十日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年
1 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 国投瑞银深证 100 指数（ LOF）
场内简称 深证 100
基金主代码 161227
交易代码 161227（前端） 161228（后端）
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 8 月 14 日
报告期末基金份额总额 476,427,387.34 份
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理，实现对深证
100 价格指数的有效跟踪，力求将基金净值收益
率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在
0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略 本基金投资于深证 100 指数成份股票及其备选成
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份股票的市值不低于基金资产净值的 80%；投资
于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加
上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于
基金资产净值的 90%；本基金持有的现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5%；权证以及其他金融工具的投资比例符合法
律法规和中国证监会的规定。
本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制
投资策略，按照个股在基准指数中的基准权重构
建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的
变动进行相应调整，以复制和跟踪基准指数。
当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配
股、增发等行为时，或者因特殊情......
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