公告日期：2024-04-19

国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金（LOF）

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银深证 100 指数（LOF）

场内简称 国投深证 100LOF

基金主代码 161227

交易代码 161227（前端） 161228（后端）

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 8 月 14 日

报告期末基金份额总额 193,542,387.00 份

本基金通过被动的指数化投资管理，实现对深证
投资目标 100 价格指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率
与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在
0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。

投资策略 本基金投资于深证 100 指数成份股票及其备选成
份股票的市值不低于基金资产净值的 80%；投资于

标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上
买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金
资产净值的 90%；本基金持有的现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规
和中国证监会的规定。

本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制投
资策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股
票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动进
行相应调整，以复制和跟踪基准指数。

当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配
股、增发等行为时，或者因特殊情况（如股权分置
改革等）导致基金无法有效复制和跟踪基准指数
时，基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调
整，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具
进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。

业绩比较基准 95%×深证 100 价格指数收益率＋5%×银行活期存
款利率（税后）。

从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，
属于高风险、高收益的基金品种，基金资产整体的
风险收益特征

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