国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2023年第一季度报告
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公告日期:2023-04-20
国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金(LOF)2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年四月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年
4 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 国投瑞银深证 100 指数(LOF)
场内简称 国投深证 100LOF
基金主代码 161227
交易代码 161227(前端) 161228(后端)
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 8 月 14 日
报告期末基金份额总额 199,542,700.28 份
本基金通过被动的指数化投资管理,实现对深证
投资目标 100 价格指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率
与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在
0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。
本基金投资于深证 100 指数成份股票及其备选成
投资策略
份股票的市值不低于基金资产净值的 80%;投资于
标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上
买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金
资产净值的 90%;本基金持有的现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;
权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规
和中国证监会的规定。
本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投
资策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股
票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动进
行相应调整,以复制和跟踪基准指数。
当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配
股、增发等行为时,或者因特殊情况(如股权分置
改革等)导致基金无法有效复制和跟踪基准指数
时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调
整,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具
进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。
业绩比较基准 95%×深证 100 价格指数收益率+5%×银行活期存
款利率(税后)。
从基金资产整体运作来看,本基金为股票型基金,
属于高风险、高收益的基金品种,基金资产整体的
风险收……
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