公告日期：2017-10-27

国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（ LOF） 2017 年第 3 季度报告
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国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年十月二十七日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月
26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国投瑞银瑞利混合（ LOF）
场内简称 国投瑞利
基金主代码 161222
交易代码 161222
基金运作方式
契约型基金。本基金合同生效后，在封闭期内不
开放 申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市
交易后通 过深圳证券交易所转让基金份额。封闭
期届满后，本 基金转换为上市开放式基金
（ LOF）。 本基金基金合同生效后，封闭期为
18 个月（含 18 个月）， 本基金封闭期自基金合
同生效之日起至 18 个月后对应 日前一个工作日
止。
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基金合同生效日 2015 年 2 月 5 日
报告期末基金份额总额 257,980,894.66 份
投资目标
在有效控制风险的前提下，通过股票与债券等资
产的合理配置，力争基金资产的持续稳健增值。
投资策略
本基金的投资策略包括类别资产配置策略、股票
精选策略、折价与套利策略、债券投资策略等。
（一）类别资产配置
本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险
的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等类
别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中
达到风险和收益的优化平衡。
（二）股票投资管理
在进行行业配置时，将采用自上而下与自下而上
相结合的方式确定行业权重。在投资组合管理过
程中，基金管理人也将根据宏观经济形势以及各
个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地
调整。个股基本面分析的主要内容包括价值评估、
成长性评估、现金流预测和行业环境评估等。
（三）股指期货投资策略
为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理
的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期
货。
（四）折价与套利策略
折价与套利策略主要包括可转债投资策略、定向
增发策略、大宗交易策略。
（五）债券投资管理
本基金采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券
投资组合，并管理组合风险。
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（六）国债期货投资策略
为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理
的前提下以套期保值为目的，适度运用国债期货。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×50%＋中债综合指数收益率
×50%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益
的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型
基金和货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 11,937,617.80
2.本期利润 16,729,382.36
3.加权平均基金份额本期利润 0.0603
4.期末基金资产净值 300,466,589.95
5.期末基金份额净值 1.165
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含
公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上
本期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的……
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